Stochastische Abhängigkeiten in Aktienmarktzeitreihen eine gleichgewichtstheoretische Erklärung

Zugl.: Innsbruck, Univ., Diss., 1991

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Schwaiger, Walter S. A. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	Wiesbaden Dt. Univ.-Verl. 1994
Schriftenreihe:	DUV : Wirtschaftswissenschaft
Schlagworte:	Stock price indexes > Statistical methods > Time-series analysis > ARIMA-Modell > Gleichgewichtstheorie > Aktienindex > Stochastischer Prozess > GARCH-Prozess > Zeitreihenanalyse > Aktienmarkt > Kapitalmarkttheorie > Deutschland > Hochschulschrift
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