GARCH-Prozesse als Modelle für Devisenkurse

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Bärlocher, Jürg (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:und
Veröffentlicht: 1992
Schlagworte:
Modell > Ökonometrisches Modell > Wechselkurs > Stochastischer Prozess > Prognose > Hochschulschrift
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Beschreibung
Beschreibung:Zürich, Univ., Diss., 1990. - Auch als: Schriftenreihe des Instituts für empirische Wirtschaftsforschung der Univ. Zürich ; 23
Beschreibung:84 S.