Do correlated defaults matter for CDS premia? An empirical analysis

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Koziol, Christian
Weitere Verfasser:	Koziol, Philipp, Schön, Thomas
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Frankfurt am Main Dt. Bundesbank 2014
Schriftenreihe:	Discussion paper / Deutsche Bundesbank, Eurosystem 2014,21
Schlagworte:	Kreditgeschäft > Ausfallrisiko > Kreditderivat > Swap
Online Zugang:	Volltext
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