Reconciling narrative monetary policy disturbances with structural VAR model shocks?

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Kliem, Martin
Weitere Verfasser:	Kriwoluzky, Alexander
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Frankfurt, M. Dt. Bundesbank 2013
Schriftenreihe:	Discussion paper / Deutsche Bundesbank, Eurosystem 2013,23
Schlagworte:	Geldpolitik > Notenbank > Zins > Vektor-autoregressives Modell
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