Multivariate Copula-Modelle für Finanzmarktdaten eine simulative und empirische Untersuchung

Zugl.: Erlangen, Nürnberg, Univ., Diss., 2008

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Köck, Christian
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	Aachen Shaker 2008
Schriftenreihe:	Berichte aus der Statistik
Schlagworte:	Portfolio Selection > Multivariate Analyse > Kopula
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
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