Zeitreihenmodelle zur Schätzung des Value at Risk von Aktien Beurteilung im Hinblick auf die bankenaufsichtsrechtlichen Bestimmungen

Zugl.:Göttingen, Univ., Diss., 1999 u.d.T.: Neumann, Kristin: Beurteilung von Modellen zur Schätzung des Value at Risk von Aktien im Rahmen der bankenaufsichtsrechtlichen Bestimmungen

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Neumann, Kristin
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	Lohmar ˜u.a.œ Eul 2000
Schriftenreihe:	Reihe Quantitative Ökonomie 104
Schlagworte:	Aktienkurs > Kursrisiko > Value at Risk > Zeitreihenanalyse > Parameterschätzung > Deutschland
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!