˜Dieœ Theorie nichtlinearer Prozesse und ihre Bedeutung für die Bewertung von Aktienoptionen

Köln, Univ., Diss., 1999

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Willems, Guido
Format: UnknownFormat
Sprache:ger
Schlagworte:
Aktienoption > Bewertung > Optionspreistheorie > GARCH-Prozess
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Beschreibung
Zusammenfassung:Köln, Univ., Diss., 1999
Beschreibung:VII, 195 S.
graph. Darst.