shao ju

von yang zhi qiang
Veröffentlicht 20141

Special issue: Financial econometrics and risk management

Veröffentlicht 2023

Extreme value statistics and recurrence intervals of NYMEX energy futures volatility

von Xie, Wen-jie
Veröffentlicht in Economic modelling (2014)

shao xing tan huang

von yang zhi qiang
Veröffentlicht 20141

Volatility connectedness in the Chinese banking system : do state-owned commercial banks contribute more?

von Wang, Gang-Jin
Veröffentlicht in Journal of international financial markets, institutions & money (2018)

xin bian hun yin jia ting jiu fen chu li fa lü yi ju yu an li ping xi

von wu chun qi
Veröffentlicht 20134

Extreme risk spillover effects in world gold markets and the global financial crisis

von Wang, Gang-Jin
Veröffentlicht in International review of economics & finance (2016)

Who are the net senders and recipients of volatility spillovers in China's financial markets?

von Wang, Gang-Jin
Veröffentlicht in Finance research letters (2016)

Bubble diagnosis and prediction of the 2005–2007 and 2008–2009 Chinese stock market bubbles

Veröffentlicht in Journal of economic behavior & organization (2010)

shao xing shui xiang she xi

von yang zhi qiang
Veröffentlicht 20141

Interconnectedness and systemic risk of China's financial institutions

von Wang, Gang-Jin
Veröffentlicht in Emerging markets review (2018)

Correlation structure and principal components in the global crude oil market

von Dai, Yue-hua
Veröffentlicht in Empirical economics (2016)

Computational experiments successfully predict the emergence of autocorrelations in ultra-high-frequency stock returns

von Zhou, Jian
Veröffentlicht in Computational economics (2017)

Short term prediction of extreme returns based on the recurrence interval analysis

von Jiang, Zhi-Qiang
Veröffentlicht in Quantitative finance (2018)