Pricing American options on jump-diffusion processes using Fourier Hermite series expansions

von Chiarella, Carl
Veröffentlicht 2005

American call options under jump-diffusion processes - a Fourier transform approach

von Chiarella, Carl
Veröffentlicht in Applied mathematical finance (2009)

American call options on jump-diffusion processes : a Fourier transform approach

von Chiarella, Carl
Veröffentlicht 2006

A survey of the integral representation of American option prices

von Chiarella, Carl
Veröffentlicht 2004

Evaluation of American strangles

von Chiarella, Carl
Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control (2005)

McKean's method applied to American call options on jump-diffusion processes

von Chiarella, Carl
Veröffentlicht 2004

Evaluation of American strangles

von Chiarella, Carl
Veröffentlicht 2002

Representation of American option prices under Heston stochastic volatility dynamics using integral transforms

von Chiarella, Carl
Veröffentlicht in Contemporary quantitative finance (2010)

Pricing American options under stochastic volatility and jump-diffusion dynamics

von Chiarella, Carl
Veröffentlicht in Die Zukunft der Finanzdienstleistungsindustrie in Deutschland (2008)

The evaluation of American option prices under stochastic volatitlity and jump-diffusion dynamics using the method of lines

Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2009)

Computational methods for derivatives with early exercise features

Veröffentlicht in Handbook of computational economics ; Volume 3 (2014)