A new set of improved value-at-risk backtests

Veröffentlicht 2013

Instabilität von Diversifikationseffekten : Herausforderung im Risikomanagement

von Ziggel, Daniel
Veröffentlicht in Risiko-Manager (2012)

Moderne Handelsstrategien auf Basis von Strukturbruchtests

von Ziggel, Daniel
Veröffentlicht in Corporate finance (2016)

Discount curve estimation by monotonizing McCulloch Splines

von Dette, Holger
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2008)

Fundamental Review of the Trading Book : Risikomessung mit dem Expected Shortfall

von Ziggel, Daniel
Veröffentlicht in Brennpunkt Risikomanagement und Regulierung (2015)

Constructing a passive global stock market portfolio from a multigenerational family office perspective

von Ziggel, Daniel
Veröffentlicht in The journal of wealth management (2016)

An innovative risk management methodology for trading equity indices based on change points

von Gösmann, Josua
Veröffentlicht in The journal of asset management (2018)

Automated portfolio optimization based on a new test for structural breaks

von Berens, Tobias
Veröffentlicht in Universitatea Danubius (Galaţi) Acta Universitatis Danubius / Oeconomica (2014)

Diversification effects between stock indices

von Bissantz, Kathrin
Veröffentlicht 2010

Evaluating Value-at-Risk forecasts : a new set of multivariate backtests

von Wied, Dominik
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2016)

Stabilität von Diversifikationseffekten im Markowitz-Modell

von Bissantz, Nicolai
Veröffentlicht in Wirtschafts- und sozialstatistisches Archiv (2011)

A completely automated optimization strategy for global minimum-variance portfolios based on a new test for structural breaks

von Berens, Tobias
Veröffentlicht 2013

New backtests for unconditional coverage of the expected shortfall

von Löser, Robert
Veröffentlicht 2016

Evaluating value-at-risk forecasts : a new set of multivariate backtests

von Wied, Dominik
Veröffentlicht 2015

An empirical study of correlation and volatility changes of stock indices and their impact on risk figures

von Bissantz, Nicolai
Veröffentlicht in Universitatea Danubius (Galaţi) Acta Universitatis Danubius / Oeconomica (2011)

Stabilität von Diversifikationseffekten im Markowitz-Modell

von Bissantz, Nicolai
Veröffentlicht 2010

New backtests for unconditional coverage of expected shortfall

von Löser, Robert
Veröffentlicht in Journal of risk (2019)

Über die Anwendbarkeit eines neuen Fluktuationstests für Korrelationen auf Finanzzeitreihen

Veröffentlicht in Wirtschafts- und sozialstatistisches Archiv (2013)

Private lending as a source of fixed-income yields

von Ziggel, Daniel
Veröffentlicht in The journal of wealth management (2017)

A new set of improved Value-at-Risk backtests

Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2014)