Introduction to stochastic finance

von Yan, Jia-an
Veröffentlicht 2018

Stochastic analysis and applications to finance : essays in honour of Jia-an Yan

Veröffentlicht 2012

yang yu sui ji ji fen yin lun

von yan jia an
Veröffentlicht 19814

Economic evaluation of biomass-based energy systems with CO 2, capture and sequestration in kraft pulp mills : the influence of the price of CO 2 emission quota

von Möllersten, K.
Veröffentlicht in World resource review (2001)

Stochastic analysis and applications to finance : essays in honour of Jia-an Yan

von Zhang, Tusheng
Veröffentlicht 2012

Risk measures with comonotonic subadditivity or convexity and respecting sotchastic orders

von Song, Yongsheng
Veröffentlicht in Insurance / Mathematics & economics (2009)

Markowitz's portfolio optimization in an incomplete market

von Xia, Jianming
Veröffentlicht in Mathematical finance (2006)

Introduction to infinite dimensional stochastic analysis

von Huang, Zhi-yuan
Veröffentlicht 2000

Martingale measure method for expected utility maximization in discrete-time incomplete markets

von Li, Ping
Veröffentlicht in Annals of economics and finance (2001)

Classical mean-variance model revisited : pseudo efficiency

von Cui, Xiangyu
Veröffentlicht in Operational Research Society Journal of the Operational Research Society (2015)

Growth optimal portfolio in a market driven by a jump-diffusion-like process or a Lévy process

von Yan, Jia-an
Veröffentlicht in Annals of economics and finance (2000)

Generalizations of Gross' and Minlos' theoremy

von Yan, Jia-an
Veröffentlicht 1989

Semimartingale theory and stochastic calculus

von He, Sheng-Wu
Veröffentlicht 1992

Semimartingale theory and stochastic calculus

von He, Sheng-Wu
Veröffentlicht 1992

Optimal insurance design under rank-dependent expected utility

Veröffentlicht in Mathematical finance (2015)

A formula for CAF's of non-symmetric hunt processes and application to Feynman-Kac transition functions

von Yan, Jia An
Veröffentlicht 1989