Statistical methods in financial econometrics

von Werker, Bas J. M.
Veröffentlicht 1995

A risk measure for retail inverstment products

von Nijman, Theo
Veröffentlicht in Renneboog, Luc Advances in corporate finance and asset pricing (2006)

Semiparametric testing with highly persistent predictors

von Werker, Bas J. M.
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2022)

On the pricing of options in incomplete markets

von Melenberg, Bertrand
Veröffentlicht 1996

An alternative asymptotic analysis of residual-based statistics

von Werker, Bas J. M.
Veröffentlicht in The review of economics and statistics (2012)

Causality effects in return volatility measures with random times

von Renault, Eric
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2010)

Residual-based rank specification tests for ar-garch type models

von Andreou, Elena
Veröffentlicht 2013

Residual-based rank specification tests for AR-GARCH type models

von Andreou, Elena
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2015)

Economic costs and benefits of imposing short-horizon value-at-risk type regulation

von Shi, Zhen
Veröffentlicht 2011

Short-horizon regulation for long-term investors

von Shi, Zhen
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2012)

Closing the GARCH gap : continuous time GARCH modeling

von Drost, Feike C.
Veröffentlicht 1994

Martingale-based hedge error control

von Bossaerts, Peter L.
Veröffentlicht in Numerical methods in finance (2008)

Semiparametric duration models

von Drost, Feike C.
Veröffentlicht in Journal of business & economic statistics (2004)

Closing the GARCH gap : continuous time GARCH modeling

von Drost, Feike C.
Veröffentlicht in Journal of econometrics (1996)

A note on Robinson's test of independence

von Drost, Feike C.
Veröffentlicht 1993

Efficient estimation of integrated volatility and related processes

von Renault, Eric
Veröffentlicht in Econometric theory (2017)

Incorporating estimation risk in portfolio choice

von Horst, Jenke ter
Veröffentlicht in Renneboog, Luc Advances in corporate finance and asset pricing (2006)

GARCH and irregularly spaced data

von Meddahi, Nour
Veröffentlicht in Economics letters (2006)

Cooperative investment in incomplete markets under financial fairness

von Pazdera, Jaroslav
Veröffentlicht in Insurance / Mathematics & economics (2016)

Health cost risk : a potential solution to the annuity puzzle

von Peijnenburg, Kim
Veröffentlicht in The economic journal (2017)