Using the Black-Derman-Toy interest rate model for portfolio optimization

von Weissensteiner, Alex
Veröffentlicht in European journal of operational research (2010)

Correlated noise : why passive investment might improve market efficiency

von Weissensteiner, Alex
Veröffentlicht in Journal of economic behavior & organization (2019)

Backtesting short-term treasury management strategies based on multi-stage stochastic programming

von Ferstl, Robert
Veröffentlicht in The journal of asset management (2010)

Asset-liability management under time-varying investment opportunities

von Ferstl, Robert
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2011)

The financial conglomerate discount : insights from stock return skewness

von Bressan, Silvia
Veröffentlicht in International review of financial analysis (2021)

Correlated errors : why a monotone relationship between forecast precision and trading profitability may not hold

von Lawrenz, Jochen
Veröffentlicht in Journal of business finance & accounting (2012)

On the relation between forecast precision and trading profitability of financial analysts

von Marinelli, Carlo
Veröffentlicht in Journal of financial markets (2014)

COVID-19 and market expectations : evidence from option-implied densities

von Hanke, Michael
Veröffentlicht in Economics letters (2020)

A stochastic programming approach for multi-period portfolio optimization

von Geyer, Alois
Veröffentlicht in Computational Management Science (2009)

Recovering election winner probabilities from stock prices

von Hanke, Michael
Veröffentlicht in Finance research letters (2022)

No-arbitrage conditions, scenario trees, and multi-asset financial optimization

von Geyer, Alois
Veröffentlicht in European journal of operational research (2010)

Life-cycle asset allocation and consumption using stochastic linear programming

von Geyer, Alois
Veröffentlicht in The journal of computational finance (2009)

Optimale Asset Allocation im Zeitablauf : ein Überblick über Modelle und Lösungsverfahren

von Geyer, Alois
Veröffentlicht in Asset Management (2012)

Event-related exchange-rate forecasts combining information from betting quotes and option prices

von Hanke, Michael
Veröffentlicht in Journal of financial and quantitative analysis (2018)

Optimal granularity for portfolio choice

von Branger, Nicole
Veröffentlicht in Journal of empirical finance (2019)

Scenario tree generation and multi-asset financial optimization problems

von Geyer, Alois
Veröffentlicht in Operations research letters (2013)

Political event portfolios

von Hanke, Michael
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2020)

Numeraire dependence in risk-neutral probabilities of event outcomes

von Hanke, Michael
Veröffentlicht in The journal of derivatives (2019)

Inflation forecasts extracted from nominal and real yield curves

von Geyer, Alois
Veröffentlicht in The quarterly review of economics and finance (2016)

Where would the EUR/CHF exchange rate be without the SNB's minimum exchange rate policy?

von Hanke, Michael
Veröffentlicht in The journal of futures markets (2015)