Testing for multivariate equivalence with random quadratic forms

von Weißbach, Rafael
Veröffentlicht 2005

A rule of thumb for the economic capital of a large credit portfolio

von Weissbach, Rafael
Veröffentlicht 2004

A general kernel functional estimator with generalized bandwidth strong consistency and applications

von Weißbach, Rafael
Veröffentlicht 2004

Statistische Formeln und Tabellen : kompakt für Wirtschaftswissenschaftler

von Bleymüller, Josef
Veröffentlicht 2015

Modeling rating transitions with instantaneous default

von Weißbach, Rafael
Veröffentlicht in Economics letters (2016)

A score-test on measurement errors in rating transition times

von Voß, Sebastian
Veröffentlicht 2014

Modelling correlations in credit portfolio risk

von Rosenow, Bernd
Veröffentlicht in Journal of risk management in financial institutions (2009)

Consistencies of the kernel density estimator

von Wied, Dominik
Veröffentlicht 2009

Testing large-dimensional correlation

von Arnold, Matthias
Veröffentlicht 2007

Kolmogorv-Smirnov-type testing for the partial homogeneity of Markov processes - with application to credit risk

von Weißbach, Rafael
Veröffentlicht 2005

The cost for the default of a loan : linking theory and practice

von Weißbach, Rafael
Veröffentlicht 2004

Bias in nearest-neighbor hazard estimation

von Weißbach, Rafael
Veröffentlicht 2008

Estimating the probability of a non-Markovian rating transition from partially unobserved histories

von Weißbach, Rafael
Veröffentlicht in Journal of risk management in financial institutions (2019)

Statistik für Wirtschaftswissenschaftler : [mit Beispielen zu IBM SPSS, SAS und Stata]

von Bleymüller, Josef
Veröffentlicht 2015

A rule-of-thumb for the variable bandwidth selection in kernel hazard rate estimation

von Weißbach, Rafael
Veröffentlicht 2004

Smooth correlation estimation with application to portfolio credit risk

von Weißbach, Rafael
Veröffentlicht in Classification - the ubiquitous challenge (2005)

A likelihood ratio test for stationarity of rating transitions

von Weißbach, Rafael
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2010)

Statistische Formeln und Tabellen : kompakt für Wirtschaftswissenschaftler

von Bleymüller, Josef
Veröffentlicht 2015

A bootstrap test for the comparison of nonlinear time series : with application to interest rate modelling

von Dette, Holger
Veröffentlicht 2006

Strong consistency for delta sequence ratios

von Poniatowski, Wladyslaw
Veröffentlicht 2008