˜Theœ evolution of Norman identity : 911 - 1154

von Webber, Nick
Veröffentlicht 2005

Implementing models of financial derivatives : object oriented applications with VBA

von Webber, Nick
Veröffentlicht 2011

The evolution of Norman identity : 911 - 1154

von Webber, Nick
Veröffentlicht 2005

An EZI method to reduce the rank of a correlation matrix in financial modelling

von Morini, Massimo
Veröffentlicht in Applied mathematical finance (2006)

A nonlinear model of the term structure of interest rates

von Tice, Julian
Veröffentlicht in Mathematical finance (1997)

Valuing path-dependent options in the variance-gamma model by Monte Carlo with a gamma bridge

von Ribeiro, Claudio
Veröffentlicht in The journal of computational finance (2004)

Correcting for simulation bias in Monte Carlo methods to value exotic options in models driven by Lévy processes

von Ribeiro, Claudia
Veröffentlicht in Applied mathematical finance (2006)

Interest rate modelling

von James, Jessica
Veröffentlicht 2005

Interest rate modelling

von James, Jessica
Veröffentlicht 2001

Understanding time-inconsistent heterogeneous preferences in economics and finance: a practice theory approach

von Andrikopoulos, Panagiotis
Veröffentlicht in Symposium on Quantitative Finance and Risk Analysis (3. : 2017 : Kerkira) Application of operations research to financial markets (2019)

Interest rate modelling

von James, Jessica
Veröffentlicht 2000

A theory of the term structure with an official short rate

von Babbs, Simon H.
Veröffentlicht 1994

Pricing barrier options with one-factor interest rate models

von Kuan, Grace C. H.
Veröffentlicht in The journal of derivatives (2003)

Comment on "Correcting for simulation bias in Monte Carlo methods to value exotic options in models driven by Lévy processes" by C. Ribeiro and N. Webber

von Becker, Martin
Veröffentlicht in Applied mathematical finance (2010)

Der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr

Veröffentlicht 2022