Low volatility needs little trading

von Vliet, Willem Nicolaas van
Veröffentlicht in The journal of portfolio management (2018)

Ten things you should know about low-volatility investing

von Vliet, Willem Nicolaas van
Veröffentlicht in The journal of investing (2011)

An anatomy of calendar effects

von Swinkels, Laurens
Veröffentlicht in The journal of asset management (2012)

The conservative formula : quantitative investing made easy

von Blitz, David
Veröffentlicht in The journal of portfolio management (2018)

Dynamic strategic asset allocation : risk and return across the business cycle

von Vliet, Willem Nicolaas van
Veröffentlicht in The journal of asset management (2011)

Market portfolio efficiency and value stocks

von Post, Thierry
Veröffentlicht in Journal of economics and finance (2004)

Global tactical sector allocation : a quantitative approach

von Doeswijk, Ronald
Veröffentlicht in The journal of portfolio management (2011)

Global tactical cross-asset allocation : applying value and momentum across asset classes

von Blitz, David C.
Veröffentlicht in The journal of portfolio management (2008)

High returns from low risk : a remarkable stock market paradox

von Vliet, Willem Nicolaas van
Veröffentlicht 2017

Risk aversion and skewness preferences

von Post, Thierry
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2008)

Global factor premiums

von Baltussen, Guido
Veröffentlicht in Journal of financial economics (2021)

The volatility effect in emerging markets

von Blitz, David
Veröffentlicht in Emerging markets review (2013)

Downside risk aversion, fixed-income exposure, and the value premium puzzle

von Baltussen, Guido
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2012)

Explanations for the volatility effect : an overview based on the CAPM assumptions

von Blitz, David
Veröffentlicht in The journal of portfolio management (2014)

Media attention and the volatility effect

von Blitz, David
Veröffentlicht in Finance research letters (2020)

Shrinking beta

von Blitz, David
Veröffentlicht in Journal of risk (2022)

Five concerns with the five-factor model

von Blitz, David
Veröffentlicht in The journal of portfolio management (2018)

Equity solvency capital requirements : what institutional regulation can learn from private investor regulation

von Swinkels, Laurens
Veröffentlicht in The Geneva papers on risk and insurance - issues and practice (2018)

Return characteristics of state-owned and non-state-owned Chinese a shares

Veröffentlicht in The financial review (2005)