Contagio financiero : una metodología para su evaluación mediante coeficientes de dependencia asintótica

von Uribe, Jorge
Veröffentlicht in Lecturas de economía (2011)

A comparative analysis of stock market cycles

von Uribe, Jorge
Veröffentlicht in Macroeconomics and finance in emerging market economies (-2016)

Cash flow investment, external funding and the energy transition : evidence from large US energy firms

von Restrepo, Natalia
Veröffentlicht in Energy policy (2023)

Quantile regression for cross-sectional and time series data : applications in energy markets using R

von Uribe, Jorge
Veröffentlicht 2020

La medición del riesgo en eventos extremos : una revisión metodológica en contexto

von Uribe, Jorge
Veröffentlicht in Lecturas de economía (2012)

Riesgo sistémico en el mercado de acciones colombiano : alternativas de diversificación bajo eventos extremos = Systemic risk in the Colombian stock market : diversification alte...

von Uribe, Jorge
Veröffentlicht in Cuadernos de economía (-2014)

Burbujas financieras y comportamiento reciente de los mercados de acciones en América Latina : = Financial bubbles and recent behaviour of the Latin American stock markets = Les...

von Uribe, Jorge
Veröffentlicht in Lecturas de economía (-2014)

Sebastianismo e Quinto Império

von Pessoa, Fernando
Veröffentlicht 2011

Sebastianismo e Quinto Império

von Pessoa, Fernando
Veröffentlicht 2011

The credit supply channel of monetary policy : evidence from a FAVAR model with sign restrictions

von Holguín, Juan S.
Veröffentlicht in Empirical economics (2020)

˜Oœ planeamento editorial de Fernando Pessoa

von Pessoa, Fernando
Veröffentlicht 2016

Systemic political risk

von Chuliá, Helena
Veröffentlicht in Economic modelling (2023)

Volatility spillovers in energy markets

von Chuliá, Helena
Veröffentlicht in The energy journal (2019)

Measuring uncertainty in the stock market

von Chuliá, Helena
Veröffentlicht in International review of economics & finance (2017)

Currency downside risk, liquidity, and financial stability

von Chuliá, Helena
Veröffentlicht in Journal of international money and finance (2018)

Modeling longevity risk with generalized dynamic factor models and vine-copulae

von Chuliá, Helena
Veröffentlicht in International Actuarial Association. Actuarial Studies in Non-Life Insurance Astin bulletin (2016)

Spillovers from the United States to Latin American and G7 stock markets : a VAR quantile analysis

von Chuliá, Helena
Veröffentlicht in Emerging markets review (2017)

Uncovering the time-varying relationship between commonality in liquidity and volatility

von Chuliá, Helena
Veröffentlicht in International review of financial analysis (2020)

Analyzing the nonlinear pricing of liquidity risk according to the market state

von Chuliá, Helena
Veröffentlicht in Finance research letters (2021)

Effects of stock indices of developed and emerging markets on economic activity in Colombia : a FAVAR approach

von Mosquera, Stephanía
Veröffentlicht in Lecturas de economía (-2016)