Il nuovo Codice dell'amministrazione digitale : dopo il d.lgs. 179/2016 e il Regolamento eIDAS : guida operativa per le P.A. e le società pubbliche

von Trojani, Fabio
Veröffentlicht 2017

A note on robustness in Merton's model of intertemporal consumption and portfolio choice

von Trojani, Fabio
Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control (2002)

Accurate short-term yield curve forecasting using functional gradient descent

von Audrino, Francesco
Veröffentlicht 2007

A general multivariate threshold GARCH model with dynamic conditional correlations

von Audrino, Francesco
Veröffentlicht in Journal of business & economic statistics (2011)

A general multivariate threshold GARCH model with dynamic conditional correlations

von Trojani, Fabio
Veröffentlicht 2005

Robust inference with GMM estimators

von Ronchetti, Elvezio
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2001)

Robust value at risk prediction

von Mancini, Loriano
Veröffentlicht in Journal of financial econometrics (2011)

Accurate short-term yield curve forecasting using functional gradient descent

von Audrino, Francesco
Veröffentlicht in Journal of financial econometrics (2007)

Robust value at risk prediction

von Mancini, Loriano
Veröffentlicht 2007

Asset prices with locally constrained-entropy recursive multiple-priors utility

von Sbuelz, Alessandro
Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control (2008)

Robustness and ambiguity aversion in general equilibrium

von Trojani, Fabio
Veröffentlicht in Review of finance (2004)

Estimating and predicting multivariate volatility thresholds in global stock markets

von Audrino, Francesco
Veröffentlicht in Journal of applied econometrics (2006)

Robust efficient method of moments

von Ortelli, Claudio
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2005)

Dividend growth predictability and the price-dividend ratio

von Piatti, Ilaria
Veröffentlicht in Management science (2020)

A general multivariate threshold GARCH model with dynamic conditional correlations

von Audrino, Francesco
Veröffentlicht 2007

A review of perturbative approaches for robust optimal portfolio problems

von Trojani, Fabio
Veröffentlicht in Computational methods in decision-making, economics and finance (2010)

Robust GMM estimators and tests for models of the term structure of interest rates

von Ronchetti, Elvezio
Veröffentlicht 1997

Robust value at risk prediction

von Mancini, Loriano
Veröffentlicht 2007

General analytical solutions for Mertons's-type consumption-investment problems

von Trojani, Fabio
Veröffentlicht 2005

Infinitesimal robustness for diffusions

von Vecchia, Davide la
Veröffentlicht in American Statistical Association Journal of the American Statistical Association (2010)