Inflation changes, yield spreads, and threshold effects

von Tkacz, Greg
Veröffentlicht in International review of economics & finance (2004)

Special issue uncertainty in monetary policy-making

Veröffentlicht 2010

Endogenous thresholds ad tests for asymmetry in US prime rate movements

von Tkacz, Greg
Veröffentlicht in Economics letters (2001)

Neural network forecasting of Canadian GDP growth

von Tkacz, Greg
Veröffentlicht in International journal of forecasting (2001)

An uncertain past : data revisions and monetary policy in Canada

von Tkacz, Greg
Veröffentlicht in Bank of Canada Bank of Canada review (2010)

A consistent test for multivariate conditional distributions

von Li, Fuchun
Veröffentlicht in Econometric reviews (2011)

Linear and threshold forecasts of output and inflation using stock and housing prices

von Tkacz, Greg
Veröffentlicht in Journal of forecasting (2008)

Credit, asset prices, and financial stress

von Misina, Miroslav
Veröffentlicht in International journal of central banking (2009)

Linear and threshold forecasts of output and inflation with stock and housing prices

von Tkacz, Greg
Veröffentlicht 2006

A consistent bootstrap test for conditional density functions with time-series data

von Li, Fuchun
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2006)

Non-parametric and neural network models of inflation changes

von Tkacz, Greg
Veröffentlicht 2000

Using dynamic factor models to forecast Canadian inflation : the role of US variables

von Gosselin, Marc-André
Veröffentlicht in Applied economics letters (2010)

Inflation changes, yield spreads, and threshold effects

von Tkacz, Greg
Veröffentlicht 2002

Nowcasting with payments system data

von Galbraith, John W.
Veröffentlicht in International journal of forecasting (2018)

Estimating the fractional order of integration of interest rates using a wavelet OLS estimator

von Tkacz, Greg
Veröffentlicht 2000

The term structure and real activity in Canada

von Cozier, Barry V.
Veröffentlicht 1994

Predicting recessions and booms using financial variables

von Atta-Mensah, Joseph
Veröffentlicht in Canadian business economics (2001)

Estimating policy-neutral interest rates for Canada using a dynamic stochastic general equilibrium framework

von Lam, Jean-Paul
Veröffentlicht in Swiss journal of economics and statistics (2004)

Forecast content and content horizons for some important macroeconomic time series

von Galbraith, John W.
Veröffentlicht in The Canadian journal of economics (2007)

Testing for asymmetry in the link between the yield spread and output in the G7 countries

von Galbraith, John W.
Veröffentlicht in Journal of international money and finance (2000)