Nonlinear time series - a selective review

von Tjøstheim, Dag
Veröffentlicht 1992

Detecting relationships between nonstationary economic time series

von Tjøstheim, Dag
Veröffentlicht 1979

Granger-causality in multiple time series

von Tjøstheim, Dag
Veröffentlicht in Journal of econometrics (1981)

Asymmetric dependence patterns in financial returns : an empirical investigation using local Gaussian correlation

von Støve, Bård
Veröffentlicht in Essays in nonlinear time series econometrics (2014)

Nonparametric estimation and identification of nonlinear ARCH time series : strong convergence and asymptotic normality

von Masry, Elias
Veröffentlicht in Econometric theory (1995)

Optimal investments using empirical dynamic programming with application to natural resources

von Stensland, Gunnar
Veröffentlicht in The journal of business (1989)

Nonparametric estimation in null recurrent times series

von Karlsen, Hans Arnfinn
Veröffentlicht 1998

Consistent estimates for the NEAR(2) and NLAR(2) time series models

von Karlsen, Hans Arnfinn
Veröffentlicht in Royal Statistical Society Journal of the Royal Statistical Society. Series B, Statistical methodology (1988)

Modeling panels of intercorrelated autoregressive time series

von Hjellvik, Vidar
Veröffentlicht 1998

Poisson autoregression

von Fokianos, Konstantinos
Veröffentlicht in American Statistical Association Journal of the American Statistical Association (2009)

Nonparametric additive models for panels of time series

von Mammen, Enno
Veröffentlicht in Econometric theory (2009)

Robust nonlinear regression estimation in null recurrent time series

von Bravo, Francesco
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2021)

Nonparametric estimation and testing of interaction in additative models

von Sperlich, Stefan
Veröffentlicht 1998

Nonparametric estimation and testing of interaction in additive models

von Sperlich, Stefan
Veröffentlicht in Econometric theory (2002)

A new class of bivariate threshold cointegration models

von Cai, Biqing
Veröffentlicht in Journal of business & economic statistics (2017)

Local Gaussian correlation : a new measure of dependence

von Tjostheim, Dag
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2013)

Nonparametric estimation in a nonlinear cointegration type model

von Karlsen, Hans Arnfinn
Veröffentlicht 2000

Estimation in threshold autoregressive models with a stationary and a unit root regime

von Gao, Jiti
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2013)

Pairwise local Fisher and naive Bayes : improving two standard discriminants

von Otneim, Håkon
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2020)

Modelling nonlinear economic time series

von Teräsvirta, Timo
Veröffentlicht 2010