Bachelier and his times : a conversation with Bernard Bru

von Taqqu, Murad S.
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2001)

Wiener Chaos: moments, cumulants and diagrams : a survey with computer implementation

von Peccati, Giovanni
Veröffentlicht 2011

Dependence in probability and statistics : a survey of recent results (Oberwolfach, 1985)

Veröffentlicht 1986

Testing diffusion processes for non-stationarity

von Hamrick, Jeff
Veröffentlicht in Mathematical methods of operations research (2009)

Stable non-Gaussian random processes : stochastic models with infinite variance

von Samorodnitsky, Gennady
Veröffentlicht 1994

Option pricing in arch-type models

von Kallsen, Jan
Veröffentlicht in Mathematical finance (1998)

Stable non-Gaussian random processes : stochastic models with infinite variance

von Samorodnitsky, Gennady
Veröffentlicht 2000

Stable non-Gaussian random processes : stochastic models with infinite variance

von Samorodnitsky, Gennady
Veröffentlicht 1994

Long-range dependence and self-similarity

von Pipiras, Vladas
Veröffentlicht 2017

Stable non-Gaussian random processes : stochastic models with infinite variance

von Samorodnitsky, Gennady
Veröffentlicht 1994

Wiener Chaos: moments, cumulants and diagrams : a survey with computer implementation

von Peccati, Giovanni
Veröffentlicht 2011

Financial risk and heavy tails

von Bradley, Brendan O.
Veröffentlicht in Handbook of heavy tailed distributions in finance (2003)

An extreme value theory approach to the allocation of multiple assets

von Bradley, Brendan O.
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2004)

The asymptotic codifference and covariation of log-fractional stable noise

von Levy, Joshua B.
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2014)

Stock market prices and long-range dependence

von Willinger, Walter
Veröffentlicht in Finance and stochastics (1999)

Power of change-point tests for long-range dependent data

von Dehling, Herold
Veröffentlicht 2013

Nonparametric change-point tests for long-range dependent data

von Dehling, Herold
Veröffentlicht 2011

Estimators of long-memory : fourier versus wavelets

Veröffentlicht in Journal of econometrics (2009)