Bayesian estimation of the reduced rank regression model without ordering restrictions

von Strachan, Rodney W.
Veröffentlicht 1998

Valid Bayesian estimation of the cointegrating error correction model

von Strachan, Rodney W.
Veröffentlicht 2000

Valid Bayesian estimation of the cointegrating error correction model

von Strachan, Rodney W.
Veröffentlicht in Journal of business & economic statistics (2003)

Bayesian inference in cointegrated

von Strachan, Rodney W.
Veröffentlicht in Econometric reviews (2007)

Modelling inflation volatility

von Eisenstat, Eric
Veröffentlicht in Journal of applied econometrics (2016)

Bayesian analysis of stochastic and deterministic processes in the error correction model

von Strachan, Rodney W.
Veröffentlicht 2001

Economic growth and cyclical behaviour in eleven APEC countries

von Strong, Samuel M.
Veröffentlicht in Malaysian journal of economic studies (1996)

Bayesian trace statistics for the reduced rank regression model

von Strachan, Rodney W.
Veröffentlicht 1999

Bayesian maximum eigenvalue and trace statistics for the cointegration error correction model

von Strachan, Rodney W.
Veröffentlicht 2000

Bayesian analysis of the error correction model

von Strachan, Rodney W.
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2004)

False posteriors for the long-term growth determinants

von Charemza, Wojciech
Veröffentlicht in Economics letters (2010)

Divergent priors and well behaved Bayes factors

von Strachan, Rodney W.
Veröffentlicht 2011

Bayesian model selection with an uninformative prior

von Strachan, Rodney W.
Veröffentlicht in Oxford bulletin of economics and statistics (2003)

Evidence on features of a DSGE business cycle model from Bayesian model averaging

von Strachan, Rodney W.
Veröffentlicht in International economic review (2013)

Stochastic model specification search for time-varying parameter VARs

von Eisenstat, Eric
Veröffentlicht in Econometric reviews (2016)

Bayesian forecasting using stochastic search variable selection in a VAR subject to breaks

von Jochmann, Markus
Veröffentlicht in International journal of forecasting (2010)

Comment on 'Jointness of growth determinants' by Gernot Doppelhofer and Melvyn Weeks

von Strachan, Rodney W.
Veröffentlicht in Journal of applied econometrics (2009)

Divergent priors and well behaved Bayes factors

von Strachan, Rodney W.
Veröffentlicht in Central European journal of economic modelling and econometrics (2014)

Evidence on a real business cycle model with neutral and investment-specific technology shocks using Bayesian model averaging

von Strachan, Rodney W.
Veröffentlicht 2010

Reducing the state space dimension in a large TVP-VAR

von Chan, Joshua
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2020)