Verfasser Suchresultate :: Subito Katalog

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Defensive portfolio construction based on extreme value at risk

von Schmielewski, Frank
Veröffentlicht in The journal of portfolio management (2017)

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Tail parameters of stable distributions using one million observations of real estate returns from five continents

von Stein, Michael
Veröffentlicht in The journal of real estate research (2015)

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Long and short memory in the risk-neutral pricing process

von Kim, Young Shin
Veröffentlicht in The journal of derivatives (2019)

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How fat are the tails of equity market indices?

von Stoyanov, Stoyan V.
Veröffentlicht in International journal of finance & economics (2017)

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Broad market risk for sector fund of funds : a copula-based dependence approach

von Stein, Michael
Veröffentlicht in Investment management and financial innovations (2010)

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Construction of probability metrics on classes of investors

von Stoyanov, Stoyan V.
Veröffentlicht in Economics letters (2009)

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A probability metrics approach to financial risk measures

von Račev, Svetlozar T.
Veröffentlicht 2011

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Sensitivity of portfolio VaR and CVaR to portfolio return characteristics

von Stoyanov, Stoyan V.
Veröffentlicht in Operations research models in banking management (2013)

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Principles of optimization for portfolio selection

von Stoyanov, Stoyan V.
Veröffentlicht in Handbook of finance ; Vol. 3: Valuation, financial modeling, and quantitative tools (2008)

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Metrization of stochastic dominance rules

von Stoyanov, Stoyan V.
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2012)

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CVaR sensitivty with respect to tail thickness

von Stoyanov, Stoyan V.
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2013)

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An empirical examination of the return distribution characteristics of agency mortgage pass-through securities

von Fabozzi, Frank J.
Veröffentlicht in Applied financial economics (2006)

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Financial markets with no riskless (safe) asset

von Račev, Svetlozar T.
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2017)

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Advanced stochastic models, risk assessment, and portfolio optimization : the ideal risk, uncertainty, and performance measures

von Račev, Svetlozar T.
Veröffentlicht 2008

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Pricing derivatives in hermite markets

von Stoyanov, Stoyan V.
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2019)

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Relative deviation metrics and the problem of strategy replication

Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2008)

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Empirical analayses of industry stock index return distributions for the Taiwan Stock Exchange

Veröffentlicht in Annals of economics and finance (2007)

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Enhancing binomial and trinomial equity option pricing models

von Kim, Young Shin
Veröffentlicht in Finance research letters (2019)

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Multi-purpose binomial model : fitting all moments to the underlying geometric Brownian motion

von Kim, Young Shin
Veröffentlicht in Economics letters (2016)

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Stochastic models for risk estimation in volatile markets : a survey

Veröffentlicht in Annals of operations research (2010)

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