A primer for the mathematics of financial engineering

A primer for the mathematics of financial engineering

von Stefanica, Dan
Veröffentlicht 2008

A primer for the mathematics of financial engineering

von Stefanica, Dan
Veröffentlicht 2008

Linear algebra primer for financial engineering : covariance matrices, eigenvectors, OLS, and more

von Stefanica, Dan
Veröffentlicht 2014

A sharp approximation for ATM-forward option prices and implied volatilites

von Stefanica, Dan
Veröffentlicht in International journal of financial engineering (2016)

An explicit implied volatiltiy formula

von Stefanica, Dan
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2017)

Pólya-based approximation for the ATM-forward implied volatility

von Matić, Ivan
Veröffentlicht in International journal of financial engineering (-2017)

150 most frequently asked questions on Quant interviews

von Stefanica, Dan
Veröffentlicht 2013

Tighter bounds for implied volatility

von Gatheral, Jim
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2017)