Counting Process Systems : identification and stochastic realization

von Spreij, Peter
Veröffentlicht 1987

On Markov chains and filtrations

von Spreij, Peter
Veröffentlicht 1997

Counting process systems : identification and stochastic realization

von Spreij, Peter J.
Veröffentlicht 1990

Explicit computations for some Markov modulated counting processes

von Mandjes, Michel
Veröffentlicht in Advanced modelling in mathematical finance (2016)

Evolution in games with a continuous action space

von Veelen, Matthijs van
Veröffentlicht in Economic theory (2009)

On SLLN for martingales with deterministic quadratic variation

von Dzhaparidze, Kacha O.
Veröffentlicht 1989

Liquidity-free implied volatilities : an approach using conic finance

von Michielon, Matteo
Veröffentlicht in International journal of financial engineering (2021)

From bid-ask credit default swap quotes to risk-neutral default probabilities using distorted expectations

von Michielon, Matteo
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2021)

Accounting noise and the pricing of CoCos

von Derksen, Mike
Veröffentlicht 142018

Multivariate Feller conditions in term structure models : why do(n't) we care?

von Spreij, Peter
Veröffentlicht 2008

Nonparametric methods for volatility density estimation

von Es, Bert van
Veröffentlicht in Advanced mathematical methods for finance (2011)

Tail behaviour of credit loss distributions for general latent factor models

Veröffentlicht in Applied mathematical finance (2003)

An affine two-factor heteroskedastic macro-finance term structure model

von Spreij, Peter
Veröffentlicht in Applied mathematical finance (2011)

Regime switching affine processes with applications to finance

von Beek, Misha van
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2020)