Markov cointegration

von Psaradakis, Zacharias G.
Veröffentlicht 1999

Forecast performance of nonlinear error-correction models with multiple regimes

von Psaradakis, Zacharias G.
Veröffentlicht in Journal of forecasting (2005)

Regime-switching and the prisioners' dilemma : a model of the Greek-Turkish arms race

von Smith, Ron
Veröffentlicht 2000

Contemporaneous threshold autoregressive models : estimation, testing and forecasting

von Dueker, Michael
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2007)

A test for volatility spillovers

von Sola, Martin
Veröffentlicht in Economics letters (2002)

Predicting Markov volatility switches using monetary policy variables

von Sola, Martin
Veröffentlicht in Economics letters (2007)

Inflation targeting, exchange rate volatility and international policy coordination

von Alexandre, Fernando
Veröffentlicht in Manchester School of Economic Studies The Manchester School (2002)

Risk premia with Markov regimes and the term structure of interest rates

von Psaradakis, Zacharias G.
Veröffentlicht 2002

Red signals : current account deficits and sustainability

von Raybaudi Massilia, Marzia
Veröffentlicht in Economics letters (2004)

Macro news and stock returns in the Euro area : a VAR-GARCH-in-mean analysis

von Caporale, Guglielmo Maria
Veröffentlicht in International review of financial analysis (2016)

Macro news and commodity returns

von Caporale, Guglielmo Maria
Veröffentlicht in International journal of finance & economics (2017)

Stock prices and crude oil shocks : the case of GCC countries

von Al-Maadid, Alanoud
Veröffentlicht in Handbook of frontier markets (2016)

Macro news and stock returns in the Euro Area : a VAR-GARCH-in-mean analysis

von Caporale, Guglielmo Maria
Veröffentlicht 2014

The Feldstein-Horioka puzzle is not as bad as you think

von Coakley, Jerry
Veröffentlicht 2001

Exchange rates and macro news in emerging markets

von Caporale, Guglielmo Maria
Veröffentlicht in Research in international business and finance (2018)

On Markov error-correction models, with an application to stockprices and dividends

von Psaradakis, Zacharias G.
Veröffentlicht in Journal of applied econometrics (2004)

Testing the unbiased forward exchange rate hypothesis using a Markov switching model and instrumental variables

von Spagnolo, Fabio
Veröffentlicht in Journal of applied econometrics (2005)

Macro news and exchange rates in the BRICS

von Caporale, Guglielmo Maria
Veröffentlicht in Finance research letters (2017)

Macro news and bond yield spreads in the Euro Area

von Caporale, Guglielmo Maria
Veröffentlicht 2014

Is the Feldstein-Horioka puzzle history?

von Coakley, Jerry
Veröffentlicht in Manchester School of Economic Studies The Manchester School (2004)