Spectral gaps of simulated tempering for bimodal distributions

von Schweizer, Nikolaus
Veröffentlicht 2008

Non-asymptotic error bounds for sequential MCMC methods

von Schweizer, Nikolaus
Veröffentlicht 2012

Revenues and welfare in auctions with information release

von Schweizer, Nikolaus
Veröffentlicht 2015

Risk aversion vs. the Omega ratio : consistency results

von Balder, Sven
Veröffentlicht in Finance research letters (2017)

Faster comparison of stopping times by nested conditional Monte Carlo

von Dickmann, Fabian
Veröffentlicht in The journal of computational finance (2016)

Performance bounds for optimal sales mechanisms beyond the monotone hazard rate condition

von Schweizer, Nikolaus
Veröffentlicht in Journal of mathematical economics (2019)

Optimal revelation of life-changing information

von Schweizer, Nikolaus
Veröffentlicht in Management science (2018)

Revenues and welfare in auctions with information release

von Schweizer, Nikolaus
Veröffentlicht in Journal of economic theory (2017)

Robust measurement of (heavy-tailed) risks : theory and implementation

von Schneider, Judith Christiane
Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control (2015)

Institutions, shared guilt, and moral transgression

von Rothenhäusler, Dominik
Veröffentlicht 2013

Estimating residual hedging risk with least-squares Monte Carlo

von Ankirchner, Stefan
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2014)

Pathwise dynamic programming

von Bender, Christian
Veröffentlicht in Mathematics of operations research (2018)

Guilt in voting and public good games

von Rothenhäusler, Dominik
Veröffentlicht in European economic review (2018)

A primal-dual algorithm for BSDES

von Bender, Christian
Veröffentlicht in Mathematical finance (2017)

The joint impact of F-divergences and reference models on the contents of uncertainty sets

von Kruse, Thomas
Veröffentlicht in Operations research (2019)

Cross-hedging minimum return guarantees : basis and liquidity risks

von Ankirchner, Stefan
Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control (2014)

A toolkit for robust risk assessment using F-divergences

von Kruse, Thomas
Veröffentlicht in Management science (2021)

Time-consistency of optimal investment under smooth ambiguity

von Balter, Anne G.
Veröffentlicht in European journal of operational research (2021)

Comment on "A theoretical foundation of ambiguity measurement" [J. Econ. Theory 187 (2020) 105001]

von Fu, Ruonan
Veröffentlicht in Journal of economic theory (2023)

Rabin's calibration theorem revisited

von Balter, Anne G.
Veröffentlicht in Economics letters (2022)