Simulation of maker loss in the global inter-bank FX market

von Schmidt, Anatoly B.
Veröffentlicht in The journal of trading (2008)

Portfolio performance measures for sustainable investing

von Schmidt, Anatoly B.
Veröffentlicht in Sustainable investing (2025)

Quantitative finance for physicists : an introduction

von Schmidt, Anatoly B.
Veröffentlicht 2005

Effects of high-frequency trading in the multidealer spot foreign exchange

von Schmidt, Anatoly B.
Veröffentlicht in The journal of trading (2015)

Microstructure and executive strategies in the global spot FX market

von Schmidt, Anatoly B.
Veröffentlicht in Econophysics approaches to large-scale business data and financial crisis (2010)

Modern equity investing strategies

von Schmidt, Anatoly B.
Veröffentlicht 2022

Simulation of execution costs in the global institutional spot FX market

von Schmidt, Anatoly B.
Veröffentlicht in The journal of trading (2009)

Financial markets and trading : an introduction to market microstructure and trading strategies

von Schmidt, Anatoly B.
Veröffentlicht 2011

Optimal execution in the global FX market

von Schmidt, Anatoly B.
Veröffentlicht in The journal of trading (2010)

Impact of trading in the multi-dealer spot foreign exchange

von Schmidt, Anatoly B.
Veröffentlicht in The journal of trading (2016)

Managing portfolio diversity within the mean variance theory

von Schmidt, Anatoly B.
Veröffentlicht in Symposium on Quantitative Finance and Risk Analysis (3. : 2017 : Kerkira) Application of operations research to financial markets (2019)

Sustainable investing : problems and solutions

Veröffentlicht 2025

Quantitative finance for physicists : an introduction

von Schmidt, Anatoly B.
Veröffentlicht 2005

Persistent interest portfolios : marrying web search data with mean-variance theory

von Nadler, Daniel
Veröffentlicht in The journal of investing (2016)

Impact of macroeconomic announcements on ETF trading volumes

von Nadler, Daniel
Veröffentlicht in The journal of trading (2015)

Impact of macroeconomic announcements on us equity prices, 2009-2013

von Nadler, Daniel
Veröffentlicht in Journal of forecasting (2016)

Comparing mean-variance portfolios and equal-weight portfolios for major US equity indexes

von Cai, Haotian
Veröffentlicht in The journal of asset management (2020)

Beta hedging : performance measures, momentum weighting and rebalancing effects

von Nadler, Daniel
Veröffentlicht in The journal of investment strategies (2019)

What's so special about time series momentum?

von Cai, Haotian
Veröffentlicht in The journal of investment strategies (2020)