Nonparametric estimation and sensitivity analysis of expected shortfall

von Scaillet, Olivier
Veröffentlicht in Mathematical finance (2004)

Compound and exchange options in the affine term structure model

von Scaillet, Olivier
Veröffentlicht in Applied mathematical finance (1996)

On ill-posedness of nonparametric instrumental variable regression with convexity constraints

von Scaillet, Olivier
Veröffentlicht in The econometrics journal (2016)

Testing for threshold effect in ARFIMA models : application to US unemployment rate data

von Lahiani, A.
Veröffentlicht in International journal of forecasting (2009)

Testing for stochastic dominance efficiency

von Scaillet, Olivier
Veröffentlicht in Journal of business & economic statistics (2010)

Tikhonov regularization for nonparametric instrumental variable estimators

von Gagliardini, Patrick
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2012)

Estimation of the term structure from bond data

von Gouriéroux, Christian
Veröffentlicht 1994

Path dependent options on yields in the affine term structure model

von Leblanc, Boris
Veröffentlicht 1995

A specification test for nonparametric instrumental variable regression

von Gagliardini, Patrick
Veröffentlicht in Annals of economics and statistics (2017)

Technical trading revisited : false discoveries, persistence tests, and transaction costs

von Bajgrowicz, Pierre
Veröffentlicht in Journal of financial economics (2012)

A fast subsampling method for nonlinear dynamic models

von Hong, Han
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2006)

Consistency of asymmetric kernel density estimators and smoothed histograms with application to income data

von Bouezmarni, Taoufik
Veröffentlicht in Econometric theory (2005)

Mortality risk and real optimal asset allocation for pension funds

von Menoncin, Francesco
Veröffentlicht 2003

Estimation of the term structure from bond data

von Gouriéroux, Christian
Veröffentlicht 1994

Path dependent options on yields in the affine term structure model

von Leblanc, Boris
Veröffentlicht in Finance and stochastics (1998)

Multiregime term structure models

von Gouriéroux, Christian
Veröffentlicht 1997

Local multiplicative bias correction for asymmetric kernel density estimators

von Hagmann, Matthias
Veröffentlicht 2003

Multiregime term structure models

von Gouriéroux, Christian
Veröffentlicht 1998

Options on forward and futures contracts in the affine term structure model

von Leblanc, Boris
Veröffentlicht in Advances in futures and options research (1995)

Nonparametric instrumental variable estimation of structural quantile effects

von Gagliardini, Patrick
Veröffentlicht in Econometrica (2012)