Hedging double barriers with singles

von Sbuelz, Alessandro
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2005)

Dynamic asset allocation with default and systemic risks

von Sbuelz, Alessandro
Veröffentlicht in Handbook of recent advances in commodity and financial modeling (2018)

Analytical American option pricing : the flat-barrier lower bound

von Sbuelz, Alessandro
Veröffentlicht in Economic notes (2004)

Asset prices with locally constrained-entropy recursive multiple-priors utility

von Sbuelz, Alessandro
Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control (2008)

Analytical cyclical price-dividend ratios

von Mignanego, Fausto
Veröffentlicht in Economics letters (2022)

Revisiting corporate growth options in the presence of state-dependent cashflow risk

von Sbuelz, Alessandro
Veröffentlicht in European journal of operational research (2012)

The value of fighting irreversible demise by softening the irreversible cost

von Magis, Paul
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2006)

Understanding and exploiting momentum in stock returns

von Rodriguez, Juan Carlos
Veröffentlicht in Renneboog, Luc Advances in corporate finance and asset pricing (2006)

Interpreting the oil risk premium : do oil price shocks matter?

von Valenti, Daniele
Veröffentlicht in Energy economics (2020)

Structural recovery of face value at default

von Guha, Rajiv
Veröffentlicht in European journal of operational research (2020)

Systematic equity-based credit risk : a CEV model with jump to default

von Campi, Luciano
Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control (2009)

Bail-in vs bail-out : Bank resolution and liability structure

von Leanza, Luca
Veröffentlicht in International review of financial analysis (2021)

Real options and American derivatives : the double continuation region

von Battauz, Anna
Veröffentlicht in Management science (2015)

Reaching nirvana with a defaultable asset?

von Battauz, Anna
Veröffentlicht in Decisions in economics and finance (2017)

On the exercise of American quanto options

von Battauz, Anna
Veröffentlicht in The North American journal of economics and finance (2022)

Momentum and mean reversion in strategic asset allocation

von Koijen, Ralph S. J.
Veröffentlicht in Management science (2009)