Verallgemeinerung auf gemischt-ganzzahlige Programmierung

von Runggaldier, Wolfgang J.
Veröffentlicht in Einführung in die Methode branch and bound (1968)

Jump-diffusion models

von Runggaldier, Wolfgang J.
Veröffentlicht in Handbook of heavy tailed distributions in finance (2003)

Risk-minimizing hedging strategies under restricted information : the case of stochastic volatility models observable only at discrete random times

von Frey, Rüdiger
Veröffentlicht in Mathematical methods of operations research (1999)

A nonlinear filtering approach to volatility estimation with a view towards high frequency

von Frey, Rüdiger
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2001)

A filtering approach to pricing in multifactor term structure models

von Gombani, Andrea
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2001)

A benchmark approach to portfolio optimization under partial information

von Platen, Eckhard
Veröffentlicht 2007

Interest rate modeling : post-crisis challenges and approaches

von Grbac, Zorana
Veröffentlicht 2015

On optimal investment in a reinsurance context with a point process market model

von Edoli, Enrico
Veröffentlicht in Insurance / Mathematics & economics (2010)

Financial mathematics : theory and problems for multi-period models

von Pascucci, Andrea
Veröffentlicht 2012

Pricing credit derivatives under incomplete information : a nonlinear-filtering approach

von Frey, Rüdiger
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2010)

Arbitrage concepts under trading restrictions in discrete-time financial markets

von Fontana, Claudio
Veröffentlicht in Journal of mathematical economics (2021)

Approximations of discrete time partially observed control problem

von Runggaldier, Wolfgang J.
Veröffentlicht 1994

Financial mathematics : held in Bressanone, Italy, July 8 - 13, 1996

Veröffentlicht 1997

Financial mathematics : held in Bressanone, Italy, July 8 - 13, 1996

Veröffentlicht 1997

Arbitrage-free multifactor term structure models : a theory based on stochastic control

von Gombani, Andrea
Veröffentlicht in Mathematical finance (2013)

A benchmark approach to portfolio optimization under partial information

von Platen, Eckhard
Veröffentlicht in Asia-Pacific financial markets (2007)

Credit risk and incomplete information : filtering and EM parameter estimation

von Fontana, Claudio
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2010)

Pricing without equivalent martingale measures under complete and incomplete observation

von Galesso, Giorgia
Veröffentlicht in Contemporary quantitative finance (2010)

Option pricing for jump diffusions : approximations and their interpretation

von Mercurio, Fabio
Veröffentlicht in Mathematical finance (1993)

Financial mathematics : held in Bressanone, Italy, July 8 - 13, 1996

Veröffentlicht 1997