Asset pricing restrictions on predictability : frictions matter

von Roon, Frans de
Veröffentlicht in Management science (2012)

Spanning tests for assets with option-like payoffs : the case of hedge funds

von Karehnke, Paul
Veröffentlicht in Management science (2020)

A simple skewed distribution with asset pricing applications

von Roon, Frans de
Veröffentlicht in Review of finance (2017)

Time-varying market integration and expected returns in emerging markets

von Jong, Frank de
Veröffentlicht in Journal of financial economics (2005)

Testing for mean-variance spanning : a survey

von Roon, Frans de
Veröffentlicht 1998

Put-call parities and the value of early exercise for put options on a performance index

von Roon, Frans de
Veröffentlicht in The journal of futures markets (1996)

An empirical investigation of the factors that determine the pricing of Dutch index warrants

von Roon, Frans de
Veröffentlicht in European financial management (1996)

Risk premia in the ruble-dollar futures market

von Pereseckij, Anatolij A.
Veröffentlicht in The journal of futures markets (1997)

Time-varying market integration and expected returns in emerging markets

von Jong, Frank de
Veröffentlicht 2001

Hedging long-term commodity risk

von Veld- Merkoulova, Yulia
Veröffentlicht in The journal of futures markets (2003)

Testing for mean-variance spanning : a survey

von Roon, Frans de
Veröffentlicht in Journal of empirical finance (2001)

An empirical investigation of the factors that determine the pricing of Dutch index warrants

von Roon, Frans de
Veröffentlicht 1994

Announcement effects of convertible bond loans versus warrent-bond loans : an empirical analysis for the Dutch market

von Roon, Frans de
Veröffentlicht 1995

Announcement effects of convertible bond loans and warrant-bond loans : an empirical analysis for the Dutch market

von Roon, Frans de
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (1998)

Time-varying market integration and expected returns in emerging markets

von Jong, Frank de
Veröffentlicht 2001

The portfolio implications of home ownership

von Roon, Frans de
Veröffentlicht 2002

Euro-zone equity returns : country versus industry effects

von Eiling, Esther
Veröffentlicht in Review of finance (2012)

Incorporating estimation risk in portfolio choice

von Horst, Jenke ter
Veröffentlicht in Renneboog, Luc Advances in corporate finance and asset pricing (2006)

A study on the efficiency of the market for Dutch long term call options

von Roon, Frans de
Veröffentlicht 1996

A study on the efficiency of the market for Dutch long-term call options

von Roon, Frans de
Veröffentlicht in The European journal of finance (1998)