Verfasser Suchresultate :: Subito Katalog

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Advances in the specification and the estimation of multivariate GARCH models

von Rombouts, Jeroen V. K.
Veröffentlicht 2004

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Style rotation and performance persistence of mutual funds

von Meier, Iwan
Veröffentlicht 2008

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Nonparametric density estimation for positive time series

von Bouezmarni, Taoufik
Veröffentlicht 2006

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4

Mixed exponential power asymmetric conditional heteroskedasticity

von Bouaddi, Mohammed
Veröffentlicht 2007

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Bayesian inference for the mixed conditional heteroskedasticity model

von Bauwens, Luc
Veröffentlicht 2005

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6

Clustered panel data models : an efficient approach for nowcasting from poor data

von Mouchart, Michel
Veröffentlicht 2003

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Clustered panel data models : an efficient approach for nowcasting from poor data

von Mouchart, Michel
Veröffentlicht in International journal of forecasting (2005)

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Density and hazard rate estimation for censored and α-mixing data using gamma kernels

von Bouezmarni, Taoufik
Veröffentlicht 2006

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Bayesian inference for the mixed conditional heteroskedasticity model

von Bauwens, Luc
Veröffentlicht in The econometrics journal (2007)

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Nonparametric density estimation for multivariate bounded data

von Bouezmarni, Taoufik
Veröffentlicht 2007

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Bayesian option pricing using mixed normal heteroskedasticity models

von Rombouts, Jeroen V. K.
Veröffentlicht 2009

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On marginal likelihood computation in change-point models

von Bauwens, Luc
Veröffentlicht 2009

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13

Option pricing with asymmetric heteroskedastic normal mixture models

von Rombouts, Jeroen V. K.
Veröffentlicht in International journal of forecasting (-2015)

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Bayesian clustering of many GARCH models

von Bauwens, Luc
Veröffentlicht 2003

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Multivariate option pricing with time varying volatility and correlations

von Rombouts, Jeroen V. K.
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2011)

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Relevant parameter changes in structural break models

von Dufays, Arnaud
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2020)

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Semiparametric multivariate density estimation for positive data using copulas

von Bouezmarni, Taoufik
Veröffentlicht 2007

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18

Bayesian clustering of many GARCH models

von Bauwens, Luc
Veröffentlicht in Econometric reviews (2007)

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Estimation of temporally aggregated multivariate GARCH models

von Hafner, Christian M.
Veröffentlicht 2003

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20

Semiparametric multivariate GARCH models

von Hafner, Christian M.
Veröffentlicht 2003

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