Duration-based hedging with Treasury bond futures

von Rendleman, Richard J.
Veröffentlicht in The journal of fixed income (1999)

Interpolating the term structure from par yield and swap curves

von Rendleman, Richard J.
Veröffentlicht in The journal of fixed income (2004)

Covered call writing from an exptected utility perspective

von Rendleman, Richard J.
Veröffentlicht in The journal of derivatives (2001)

Delivery options in the pricing and hedging of treasury bond and note futures

von Rendleman, Richard J.
Veröffentlicht in The journal of fixed income (2004)

<<A>> general equilibrium option pricing model : a state preference approach

von Rendleman, Richard J.
Veröffentlicht 1976

Informational asymmetries and optimal project financing

von Rendleman, Richard J.
Veröffentlicht 1980

A general model for hedging swaps with eurodollar futures

von Rendleman, Richard J.
Veröffentlicht in The journal of fixed income (2004)

Applied derivatives : options, futures, and swaps

von Rendleman, Richard J.
Veröffentlicht 2002

An LP approach to option portfolio selection

von Rendleman, Richard J.
Veröffentlicht in Advances in futures and options research (1995)

Applied derivatives : options, futures, and swaps

von Rendleman, Richard J.
Veröffentlicht 2003

An LP approach to synthetic option replication with transaction costs and multiple security selection

von Dennis, Patrick
Veröffentlicht in Advances in futures and options research (1995)

Valuing multiple employee stock options issued by the same company

von Dennis, Patrick
Veröffentlicht in The journal of derivatives (2008)

Diversification and the taxation of capital gains and losses

von Rendleman, Richard J.
Veröffentlicht 2003

The efficiency of the Treasury Bill futures market

von Rendleman, Richard J.
Veröffentlicht in Interest rate futures (1982)

The efficiency of the Treasury Bill futures market

von Rendleman, Richard J.
Veröffentlicht in Selected writings on futures markets (1985)

Skill, luck and streaky play on the PGA tour

von Connolly, Robert A.
Veröffentlicht in American Statistical Association Journal of the American Statistical Association (2008)

Standard deviations of stock price ratios implied in option prices

von Latané, Henry A.
Veröffentlicht in The journal of finance (1976)

The effects of volatility misestimation on option-replication portfolio insurance

von Rendleman, Richard J.
Veröffentlicht in Financial analysts' journal (1990)

A test of market efficiency in government bonds : they fail the test by just enough to be interesting for alert traders

von Conroy, Robert M.
Veröffentlicht in The journal of portfolio management (1987)

What it takes to win on the PGA TOUR (if your name is "Tiger" or if it isn't)

von Connolly, Robert A.
Veröffentlicht in Interfaces (2012)