Statistical methods for financial engineering

von Rémillard, Bruno
Veröffentlicht 2013

The value of liquidity from the hedge fund portfolio manager’s perspective

von Gagnon, Martin
Veröffentlicht in The journal of alternative investments (2011)

The functional law of the iterated logarithm for Lévy's area process

von Helmes, Kurt
Veröffentlicht 1984

Replicating the properties of hedge fund returns

von Papageorgiou, Nicolas
Veröffentlicht in The journal of alternative investments (2008)

Goodness-of-fit tests for copulas : a review and a power study

von Genest, Christian
Veröffentlicht in Insurance / Mathematics & economics (2009)

Rank-based extensions of the Brock, Dechert, and Schinkman test

von Genest, Christian
Veröffentlicht in American Statistical Association Journal of the American Statistical Association (2007)

Monte Carlo approximations of American options that preserve monotonicity and convexity

von Del Moral, Pierre
Veröffentlicht in Numerical methods in finance (2012)

Copula-based credit rating model for evaluating basket credit derivatives

von Papageorgiou, Nicolas
Veröffentlicht in The handbook of credit portfolio management (2009)

A simple discretization scheme for nonnegative diffusion processes with application to option pricing

von Labbé, Chantal
Veröffentlicht in The journal of computational finance (2011)

A dynamic program under Lévy processes for valuing corporate securities

von Ben-Ameur, Hatem
Veröffentlicht in Journal of risk (2023)

Optimal hedging of American options in discrete time

Veröffentlicht in Numerical methods in finance (2012)

Robust conditional variance and value-at-risk estimation

von Dupuis, Debbie J.
Veröffentlicht in Journal of financial econometrics (2015)

Empirical evidence on the dependence of credit default swaps and equity prices

Veröffentlicht in The journal of futures markets (2009)

Option pricing and hedging for discrete time regime-switching models

von Rémillard, Bruno
Veröffentlicht in Modern economy (2017)

Compound hawkes processes in limit order books

von Sviščuk, Anatolij
Veröffentlicht in Financial mathematics, volatility and covariance modelling (2019)

Statistical modeling and analysis for complex data problems

Veröffentlicht 2005