Verfasser Suchresultate :: Subito Katalog

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Modern pricing of interest-rate derivatives : the LIBOR market model and beyond

von Rebonato, Riccardo
Veröffentlicht 2002

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On the simultaneous calibration of multifactor lognormal interest rate models to Black volatilities and to the correlation matrix

von Rebonato, Riccardo
Veröffentlicht in The journal of computational finance (1999)

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Forward-rate volatilities and the swaption matrix : why neither time-homogeneity nor time-dependence are enough

von Rebonato, Riccardo
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2006)

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Interest-rate option models : understanding, analysing and using models for exotic interest-rate options

von Rebonato, Riccardo
Veröffentlicht 2002

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A simple approximation for the no-arbitrage drifts in Libor market model–SABR-family interest-rate models

von Rebonato, Riccardo
Veröffentlicht in The journal of computational finance (2015)

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Interest rate option models : understanding, analysing and using models for exotic interest rate options

von Rebonato, Riccardo
Veröffentlicht 1996

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Interest rate option models : understanding, analysing and using models for exotic interest rate options

von Rebonato, Riccardo
Veröffentlicht 1998

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Post-crisis financial risk management : some suggestions

von Rebonato, Riccardo
Veröffentlicht in Journal of risk management in financial institutions (2010)

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Plight of the fortune tellers : why we need to manage financial risk differently

von Rebonato, Riccardo
Veröffentlicht 2007

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Investors at a crossroads : implications for risk management, trading and the real economy

von Rebonato, Riccardo
Veröffentlicht in Journal of risk management in financial institutions (2008)

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Which process gives rise to the observed dependence of swaption implied volatility on the underlying?

von Rebonato, Riccardo
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2003)

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Interest-rate option models : understanding, analysing and using models for exotic interest-rate options

von Rebonato, Riccardo
Veröffentlicht 1996

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Affine models with stochastic market price of risk

von Rebonato, Riccardo
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2017)

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The market price of volatility risk and the dynamics of market and actuarial implied volatilities

von Rebonato, Riccardo
Veröffentlicht in The journal of derivatives (2016)

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Interest-rate option models : understanding, analysing and using models for exotic interest-rate options

von Rebonato, Riccardo
Veröffentlicht 1998

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Volatility and correlation in the pricing of equity, FX, and interest-rate options

von Rebonato, Riccardo
Veröffentlicht 1999

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Modern pricing of interest-rate derivatives : the LIBOR market model and beyond

von Rebonato, Riccardo
Veröffentlicht 2002

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A critical assessment of libertarian paternalism

von Rebonato, Riccardo
Veröffentlicht in Journal of consumer policy (2014)

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Plight of the fortune tellers : why we need to manage financial risk differently

von Rebonato, Riccardo
Veröffentlicht 2007

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Volatility and correlation : in the pricing of equity, FX and interest rate options

von Rebonato, Riccardo
Veröffentlicht 1999

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