Credit default swap rates and stock prices

von Realdon, Marco
Veröffentlicht in Applied financial economics letters (2008)

After-tax valuation of convertible bonds and participation exemption

von Realdon, Marco
Veröffentlicht in Economic notes (2010)

Discrete time linear-quadratic pricing of bonds and options

von Realdon, Marco
Veröffentlicht in Applied financial economics (2011)

Revisiting the valuation of bank credit agreements

von Realdon, Marco
Veröffentlicht in Icfai University Press (Hyderabad) The IUP journal of financial risk management (2011)

Credit risk pricing with both expected and unexpected default

von Realdon, Marco
Veröffentlicht in Applied financial economics letters (2007)

Credit risk, valuation and fundamental analysis

von Realdon, Marco
Veröffentlicht in International review of financial analysis (2013)

Valuation of exchangeable convertiblebonds

von Realdon, Marco
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2004)

Quadratic term structure models in discrete time

von Realdon, Marco
Veröffentlicht in Finance research letters (2006)

Valuation of the firm's liabilities when equity holders are also creditors

von Realdon, Marco
Veröffentlicht in Journal of business finance & accounting (2007)

Revisiting the pricing of commodity futures and forwards

von Realdon, Marco
Veröffentlicht in Applied financial economics (2013)

Euro periphery sovereign default swap pricing

von Realdon, Marco
Veröffentlicht in Icfai University Press (Hyderabad) The IUP journal of financial risk management (2012)

Gaussian models for Euro high grade government yields

von Realdon, Marco
Veröffentlicht in The European journal of finance (2017)

Tests of non linear Gaussian term structure models

von Realdon, Marco
Veröffentlicht in Journal of international financial markets, institutions & money (2016)

Participation exemption and tax arbitrage: Italy’s case

von Realdon, Marco
Veröffentlicht in European journal of law and economics (2013)

"Extended Black" term structure models

von Realdon, Marco
Veröffentlicht in International review of financial analysis (2009)

Revisiting cumulative preferred stock valuation

von Realdon, Marco
Veröffentlicht in Finance research letters (2006)

Linear-quadratic term structure models for negative euro area yields

von Realdon, Marco
Veröffentlicht in Economics letters (2017)

"Extended black" sovereign credit default swap pricing model

von Realdon, Marco
Veröffentlicht in Applied economics letters (2010)