Formules fermées pour caps, floors et options asiatiques sur taux d'intérêt

von Quittard-Pinon, François
Veröffentlicht in Société de Statistique (Paris) Journal de la Société de Statistique de Paris (1995)

Marchés des capitaux et théorie financière

von Quittard-Pinon, François
Veröffentlicht 1998

Pricing and hedging variable annuities in a Lévy market : a risk management perspective

von Kélani, Abdou
Veröffentlicht in The journal of risk and insurance (2017)

Pricing formulae for exotic caps

von Quittard-Pinon, François
Veröffentlicht in Finance (2005)

The valuation of interest rate digital options and range notes revisited

von Navatte, Patrick
Veröffentlicht in European financial management (1999)

Finance et processus de diffusion

von Quittard-Pinon, François
Veröffentlicht in Société de Statistique (Paris) Journal de la Société de Statistique de Paris (1992)

On the pricing of power and other polynomial options

von Macovschi, Stefan
Veröffentlicht in The journal of derivatives (2006)

Exchange options when one underlying price can jump

von Quittard-Pinon, François
Veröffentlicht in Finance (2010)

Options digitales et titres couloirs sur taux d'intérêt

von Navatte, Patrick
Veröffentlicht in Société de Statistique (Paris) Journal de la Société de Statistique de Paris (1997)

Options exotiques et options réelles : = Exotic options and real options

Veröffentlicht 2000

How to price efficiently European options in some geometric Lévy processes models?

von Quittard-Pinon, François
Veröffentlicht in International journal of business (2008)

Impacts of jumps and stochastic interest rates on the fair costs of guaranteed minimum death benefit contracts

von Quittard-Pinon, François
Veröffentlicht in The Geneva risk and insurance review (2011)

Measure changes in finance

von LeCourtois, Olivier
Veröffentlicht in Finance India (2004)

Risk-neutral and actual default probabilities with an endogenous bankruptcy jump-diffusion model

von Le Courtois, Olivier
Veröffentlicht in Asia-Pacific financial markets (2007)

Fair valuation of participating life insurance contracts with jump risk

von Le Courtois, Olivier
Veröffentlicht in The Geneva risk and insurance review (2008)

The optimal capital structure of the firm with stable Lévy assets returns

von Le Courtois, Olivier
Veröffentlicht in Decisions in economics and finance (2008)

Changes of probability measure in finance and insurance : a synthesis

von Courtois, Olivier le
Veröffentlicht in Finance (2004)

Pricing derivatives with barriers in a stochastic interest rate environment

von Bernard, Carole
Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control (2008)

A new procedure for pricing Parisian options

von Bernard, Carole
Veröffentlicht in The journal of derivatives (2005)

Evaluation en fair value de contrats participatifs

von Bernard, Carole
Veröffentlicht in Finance (2005)