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Frank Proske

Frank Proske (* 12. Juni 1958 in der DDR) ist ein ehemaliger deutscher Eishockeyspieler und Mitglied der Hall of Fame des deutschen Eishockeymuseums. Veröffentlicht in Wikipedia

1

Grenzwertsätze für Fuzzy-Zufallsvariablen : unter dem Gesichtspunkt der Wahrscheinlichkeitstheorie auf inseparablen Semigruppen

von Proske, Frank
Veröffentlicht 1997

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2

Untersuchungen zu Art und Vorkommen sowie zur Pathologie ätiologisch differenter Pneumopathien bei Schafen aus der Normalschlachtung unter besonderer Berücksichtigung der Slow-Viru...

von Proske, Frank-Steffen
Veröffentlicht 1992

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3

Utility indifference pricing of interest-rate guarantees

von Benth, Fred Espen
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2009)

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4

Pricing of margrabe options for large investors with application to asset-liability management in life insurance

von Bølviken, Erik
Veröffentlicht in Journal of mathematical finance (2014)

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5

Market microstructure and price discovery

von Kettler, Paul Carlisle
Veröffentlicht in Journal of mathematical finance (2013)

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6

On local times : application to pricing using bid-ask

von Kettler, Paul C.
Veröffentlicht in Journal of mathematical finance (2014)

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7

Malliavin calculus for Lévy processes with applications to finance

von Di Nunno, Giulia
Veröffentlicht 2009

Kapitel 1
Kapitel 2
Einführung/Vorwort
Cover
Inhaltsverzeichnis
Einführung/Vorwort

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8

Malliavin calculus for Lévy processes with applications to finance

von Di Nunno, Giulia
Veröffentlicht 2009

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9

Computing deltas without derivatives

von Baños, D.
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2017)

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10

Anticorrelated Noise Injection for Improved Generalization

von Orvieto, Antonio
Veröffentlicht in International Conference on Machine Learning (39. : 2022 : Baltimore, Md.; Online) International Conference on Machine Learning (ICML 2022) ; Part 21 of 33 (2023)

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11

On the Theoretical Properties of Noise Correlation in Stochastic Optimization

von Lucchi, Aurelien
Veröffentlicht in NeurIPS (36. : 2022 : New Orleans, La.; Online) 36th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2022 ; Volume 19 of 50 (2023)

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12

A general maximum principle for anticipative stochastic control and applications to insider trading

Veröffentlicht in Advanced mathematical methods for finance (2011)

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13

Explicit representation of the minimal variance portfolio in markets driven by Lévy processes

Veröffentlicht in Mathematical finance (2003)

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Anticipative stochastic control for Lévy processes with application to insider trading

Veröffentlicht in Handbook of numerical analysis ; Vol. 15: Mathematical modeling and numerical methods in finance (2009)

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