Weak convergence of financial markets : with 1 table

von Prigent, Jean-Luc
Veröffentlicht 2003

Portfolio optimization and performance analysis

von Prigent, Jean-Luc
Veröffentlicht 2007

Portfolio optimization and performance analysis

von Prigent, Jean-Luc
Veröffentlicht 2007

Weak convergence of financial markets : with 1 table

von Prigent, Jean-Luc
Veröffentlicht 2003

Weak convergence of financial markets

von Prigent, Jean-Luc
Veröffentlicht 2003

Weak convergence of financial markets

von Prigent, Jean-Luc
Veröffentlicht 2003

Analysis and comparison of leveraged ETFs and CPPI-type leveraged strategies

von Bertrand, Philippe
Veröffentlicht in Finance (2013)

Estimation of non-Gaussian returns : the hedge funds case

von Naguez, Naceur
Veröffentlicht in Recent developments in alternative finance (2012)

Portfolio insurance strategies : a comparison of standard methods when the volatility of the stock is stochastic

von Bertrand, Philippe
Veröffentlicht in International journal of business (2003)

On path-dependent structured funds : complexity does not always pay : Asian versus average performance funds

von Bertrand, Philippe
Veröffentlicht in Finance (2015)

Equilibrium of financial derivative markets under portfolio insurance constraints

von Bertrand, Philippe
Veröffentlicht in Economic modelling (2016)

Weak convergence of hedging strategies of contingent claims

von Prigent, Jean-Luc
Veröffentlicht 2002

A note on risk aversion, prudence and portfolio insurance

von Bertrand, Philippe
Veröffentlicht in The Geneva risk and insurance review (2010)

Corporate investment choice and exchange option between production functions

von Bouasker, Olfa
Veröffentlicht in International journal of business (2012)

Copula theory applied to hedge funds dependence structure determination

von Hentati, Rania
Veröffentlicht in Nonlinear modeling of economic and financial time-series (2010)

Optimal portfolios with guarantee at maturity : computation and comparison

von Prigent, Jean-Luc
Veröffentlicht in International journal of business (2006)

Portfolio management with safety criteria in complete financial markets

von Prigent, Jean-Luc
Veröffentlicht in International journal of business (2005)

Omega performance measure and portfolio insurance

von Bertrand, Philippe
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2011)

Optimal time to sell in real estate portfolio management

von Barthélémy, Fabrice
Veröffentlicht in The journal of real estate finance and economics (2009)

Constant proportion portfolio insurance effectiveness under transaction costs

von Mkaouar, Farid
Veröffentlicht in International journal of business (2010)