Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayseian analysis for WIG20 spot and futures returns

von Pipień, Mateusz
Veröffentlicht 2013

Szacunki kwartalnego PKB według województw w Polsce - zastosowanie estymacji funkcji parametrów modelu regresji liniowej

von Pipień, Mateusz
Veröffentlicht 2015

Cross-country linkages as determinants of procyclicality of loan loss provisions

von Olszak, Małgorzata
Veröffentlicht in The European journal of finance (-2016)

Returns to skill in Europe - same or different? : the empirical importance of the systems of regressions approach

von Pipień, Mateusz
Veröffentlicht 2015

Quarterly estimates of regional GDP in Poland - application of statistical inference of functions of parameters

von Pipień, Mateusz
Veröffentlicht 2015

Almost periodically correlated time series in business fluctuations analysis

von Lenart, Łukasz
Veröffentlicht 2012

On the empirical importance of periodicity in the volatility of financial time series

von Mazur, Błażej
Veröffentlicht 2012

Returns to skills and work experience in Europe : same or different?

von Pipień, Mateusz
Veröffentlicht in Bank i kredyt (2018)

Bayesian comparison of bivariate GARCH processes : the role of the conditional mean specification

von Osiewalski, Jacek
Veröffentlicht in Welfe, Aleksander New directions in macromodelling (2004)

Bayesian comparison of bivariate ARCH-type models for the main exchange rates in Poland

von Osiewalski, Jacek
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2004)

Empirical properties of the credit and equity cycle within almost periodically correlated stochastic processes : the case of Poland, UK and USA

von Lenart, Łukasz
Veröffentlicht in Central European journal of economic modelling and econometrics (2015)

Bayesian analysis and option pricing in univariate Garch models with asymmetries and Garch-in-Mean effects

von Osiewalski, Jacek
Veröffentlicht in Polska Akademia Nauk. Komitet Statystyki i Ekonometrii Przegla̜d statystyczny / Polska Akademia Nauk, Komitet Statystyki i Ekonometrii (2003)

GARCH-in-Mean through skewed t conditional distributions : Bayesian inference for exchange rates

von Osiewalski, Jacek
Veröffentlicht in Macromodels (26 : 1999 : Rydzyna) Macromodels '99 (2000)

Empirical macroeconomics and statistical uncertainty : spatial and temporal disaggregation of regional economic indicators

von Pipień, Mateusz
Veröffentlicht 2021

Identyfikacja cech cyklu finansowego i analiza jego synchronizacji z cyklem koniunkturalnym

von Pipień, Mateusz
Veröffentlicht 2018

The impact of capital on lending in economic downturns and investor protection : the case of large EU banks

von Olszak, Małgorzata
Veröffentlicht in Central European journal of economic modelling and econometrics (2018)

What drives heterogeneity of cyclicality of loan-loss provisions in the EU?

von Olszak, Małgorzata
Veröffentlicht in Journal of financial services research (2017)

Optimal level of capital in the Polish banking sector

von Bańbuła, Piotr
Veröffentlicht 2019