A tractable LIBOR model with default risk

von Grbac, Zorana
Veröffentlicht in Mathematics and financial economics (2013)

Model-free bounds on Value-at-Risk using extreme value information and statistical distances

von Lux, Thibaut
Veröffentlicht in Insurance / Mathematics & economics (2019)

A Fourier approach to the computation of conditional value-at-risk and optimized certainty equivalents

von Drapeau, Samuel
Veröffentlicht in Journal of risk (2014)

Efficient and accurate log-Lévy approximations of Lévy-driven LIBOR models

von Papapantoleon, Antonis
Veröffentlicht in The journal of computational finance (2012)

Analyticity of the Wiener-Hopf Factors and valuation of exotic options in Lévy models

von Eberlein, Ernst
Veröffentlicht in Advanced mathematical methods for finance (2011)

Analysis of fourier transform valuation formulas and applications

von Eberlein, Ernst
Veröffentlicht in Applied mathematical finance (2010)

Efficient and accurate log-Levy approximations to Levy driven LIBOR models

von Papapantoleon, Antonis
Veröffentlicht 2011

Symmetries in Lévy term structure models

von Eberlein, Ernst
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2006)

Advanced modelling in mathematical finance : in honour of Ernst Eberlein

Veröffentlicht 2016

An equilibrium model for spot and forward prices of commodities

von Anthropelos, Michail
Veröffentlicht in Mathematics of operations research (2018)

A unified view of LIBOR models

von Glau, Kathrin
Veröffentlicht in Advanced modelling in mathematical finance (2016)

Expansion formulas for European quanto options in a local volatility FX-LIBOR model

von Hok, Julien
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2018)

The affine LIBOR models

von Keller‐Ressel, Martin
Veröffentlicht in Mathematical finance (2013)

On the duality principle in option pricing : semimartingale setting

von Eberlein, Ernst
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2008)