Using option prices to measure financial market views about balances of risk to future asset prices

von Lynch, Damien
Veröffentlicht in Bank of England Quarterly bulletin / Bank of England (2004)

Estimates of foreign exchange risk premia : a pricing kernel approach

von Cappiello, Lorenzo
Veröffentlicht in Empirical economics (2008)

Analysts' earnings forecasts and equity valuations

von Panigirtzoglou, Nikolaos
Veröffentlicht in Bank of England Quarterly bulletin / Bank of England (2002)

Liquidity traps : how to avoid them and how to escape them

von Buiter, Willem H.
Veröffentlicht 1999

Overcoming the zero bound on nominal interest rates with negative interest on currency : Gesell's solution

von Buiter, Willem H.
Veröffentlicht in The economic journal (2003)

Liquidity traps : how to avoid them and how to escape them

von Buiter, Willem H.
Veröffentlicht 2000

Option-implied risk aversion estimates

von Bliss, Robert R.
Veröffentlicht in The journal of finance (2004)

A new approach to modeling the dynamics of implied distributions : theory and evidence from the S&P 500 options

von Panigirtzoglou, Nikolaos
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2004)

Decomposing credit spreads

von Churm, Rohan
Veröffentlicht 2005

Testing the stability of implied probability density functions

von Bliss, Robert R.
Veröffentlicht 2000

Persistence and volatility in short-term interest rates

von Panigirtzoglou, Nikolaos
Veröffentlicht 2000

Recent developments in extracting information from options markets

von Clews, Roger
Veröffentlicht in Bank of England Quarterly bulletin / Bank of England (2000)

Liquidity traps : how to avoid them and how to escape them

von Buiter, Willem H.
Veröffentlicht 1999

Testing the stability of implied probability density functions

von Bliss, Robert R.
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2002)

Market timing with option-implied distributions : a forward-looking approach

von Kostakis, Alexandros
Veröffentlicht in Management science (2011)