Numerical probability : an introduction with applications to finance

von Pagès, Gilles
Veröffentlicht 2018

Les sumos de Ryôgoku

von Bordes-Pagès, Gilles
Veröffentlicht 2012

Optimal delaunay and Voronoi quantization schemes for pricing American style options

von Pagès, Gilles
Veröffentlicht in Numerical methods in finance (2012)

Recursive marginal quantization of the Euler scheme of a diffusion process

von Pagès, Gilles
Veröffentlicht in Applied mathematical finance (-2015)

Marginal and functional quantization of stochastic processes

von Luschgy, Harald
Veröffentlicht 2023

Dual quantization for random walks with application to credit derivatives

von Pagès, Gilles
Veröffentlicht in The journal of computational finance (2012)

Urn model-based adaptive multi-arm clinical trials : a stochastic approximation approach

von Laruelle, Sophie
Veröffentlicht in Econophysics of agent-based models (2014)

Optimal quantization for finance : from random vectors to stochastic processes

von Pagès, Gilles
Veröffentlicht in Handbook of numerical analysis ; Vol. 15: Mathematical modeling and numerical methods in finance (2009)

When are swing options bang-bang?

von Bardou, Olivier
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2010)

CVaR hedging using quantization-based stochastic approximation algorithm

von Bardou, O.
Veröffentlicht in Mathematical finance (2016)

Vibrato and automatic differentiation for high-order derivatives and sensitivities of financial options

von Pagès, Gilles
Veröffentlicht in The journal of computational finance (2018)

Fast hybrid schemes for fractional Riccati equations (rough is not so tough)

von Callegaro, Giorgia
Veröffentlicht in Mathematics of operations research (2021)

A quantization tree method for pricing and hedging multidimensional American options

von Bally, Vlad
Veröffentlicht in Mathematical finance (2005)

Mathematics and Finance

von Gobet, Émmanuel
Veröffentlicht in Aspects of mathematical finance (2008)

Optimal quantization for the pricing of swing options

von Bardou, Olivier
Veröffentlicht in Applied mathematical finance (2009)

Optimal posting price of limit orders : learning by trading

von Laruelle, Sophie
Veröffentlicht in Mathematics and financial economics (2013)

Molecular mechanisms of angiogenesis : from ontogenesis to oncogenesis

Veröffentlicht 2014

Quantization-based Bermudan option pricing in the foreign exchange world

von Fayolle, Jean-Michel
Veröffentlicht in The journal of computational finance (2021)