Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables

von Perron, Pierre
Veröffentlicht 1990

Trends and random walks in macroeconomic time series : further evidence from a new approach

von Perron, Pierre
Veröffentlicht in Economic time series with random walk and other nonstationary components (1988)

Non-stationarities and non-linearities in Canadian inflation

von Perron, Pierre
Veröffentlicht in Economic behaviour and policy choice under price stability (1994)

Testing for a unit root in a time series with a changing mean

von Perron, Pierre
Veröffentlicht in Journal of business & economic statistics (1990)

Testing for a unit root in a time series with a changing mean

von Perron, Pierre
Veröffentlicht 1989

Test consistency with varying sampling frequency

von Perron, Pierre
Veröffentlicht 1989

Test consistency with varying sampling frequency

von Perron, Pierre
Veröffentlicht in Econometric theory (1991)

The HUMP-shaped behavior of macroeconomic fluctuations

von Perron, Pierre
Veröffentlicht in Empirical economics (1993)

Structural change

Veröffentlicht 2019

Unit roots and trend breaks

Veröffentlicht 2019

˜Aœ modular course in ear training

von Perron, Pierre
Veröffentlicht 1992

The limiting distribution of the least squares estimator in nearly integrated seasonal models

von Perron, Pierre
Veröffentlicht 1990

The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis

von Perron, Pierre
Veröffentlicht in Econometrica (1989)

A continuous time approximation to the unstable first-order autoregressive process : the case without an intercept

von Perron, Pierre
Veröffentlicht in Econometrica (1991)

Sur la peau de bouc : Dessins, préf. de Henri Queffélec

von Péron, Pierre
Veröffentlicht 1977

Time series econometrics

Part I. Unit roots and trend breaks -- Part II. Structural change

The adequacy of limiting distributions in the AR(1) model with dependent errors

von Perron, Pierre
Veröffentlicht 1990

A test for changes in a polynominal trend function for a dynamic time series

von Perron, Pierre
Veröffentlicht 1991

The adequacy of asymptotic approximations in the near-integrated autoregressive model with dependent errors

von Perron, Pierre
Veröffentlicht in Journal of econometrics (1996)

The calculation of the limiting distribution of the least-squares estimator in a near-integrated model

von Perron, Pierre
Veröffentlicht in Econometric theory (1989)