Properties of bias-corrected realized variance under alternative sampling schemes

von Oomen, Roel C. A.
Veröffentlicht in Journal of financial econometrics (2005)

Properties of realized variance under alternative sampling schemes

von Oomen, Roel C. A.
Veröffentlicht in Journal of business & economic statistics (2006)

Using high frequency stock market index data to calculate, model & forecast realized return variance

von Oomen, Roel C. A.
Veröffentlicht 2001

Using high frequency stock market index data to calculate, model & forecast realized return variance

von Oomen, Roel C. A.
Veröffentlicht 2001

Using high frequency stock market index data to calculate, model & forecast realized return variance

von Oomen, Roel C. A.
Veröffentlicht 2001

Modelling realized variance when returns are serially correlated

von Oomen, Roel C. A.
Veröffentlicht 2004

Zero-intelligence realized variance estimation

von Gatheral, Jim
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2010)

Estimating latent variables and jump diffusion models using high-frequency data

von Jiang, George J.
Veröffentlicht in Journal of financial econometrics (2007)

Covariance measurement in the presence of non-synchronous trading and market microstructure noise

von Griffin, Jim E.
Veröffentlicht in Journal of econometrics (2010)

Sampling returns for realized variance calculations : tick time or transaction time?

von Griffin, Jim E.
Veröffentlicht in Econometric reviews (2008)

Fact or friction : jumps at ultra high frequency

von Christensen, Kimberly
Veröffentlicht in Journal of financial economics (2014)

A blocking and regularization approach to high-dimensional realized covariance estimation

von Hautsch, Nikolaus
Veröffentlicht in Journal of applied econometrics (2012)

<<A>> blocking and regularization approach to high dimensional realized covariance estimation

von Hautsch, Nikolaus
Veröffentlicht 2009