Robust trading of implied skew

von Nadtochiy, Sergey
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2017)

Portfolio optimisation under non-linear drawdown constraints in a semimartingale financial model

von Cherny, Vladimir
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2013)

Performance of robust hedges for digital double barrier options

von ObŁój, Jan
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2012)

The incentives of hedge fund fees and high-water marks

von Guasoni, Paolo
Veröffentlicht in Mathematical finance (2016)

Robust pricing-hedging dualities in continuous time

von Hou, Zhaoxu
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2018)

Robust pricing and hedging of double no-touch options

von Cox, Alexander M. G.
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2011)

The numéraire property and long-term growth optimality for drawdown-constrained investments

von Kardaras, Constantinos
Veröffentlicht in Mathematical finance (2017)

Dynamically consistent investment under model uncertainty : the robust forward criteria

von Källblad, Sigrid
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2018)

Robust pricing and hedging under trading restrictions and the emergence of local martingale models

von Cox, Alexander M. G.
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2016)

Arbitrage bounds for prices of weighted variance swaps

von Davis, Mark H. A.
Veröffentlicht in Mathematical finance (2014)

Utility theory front to back-inferring utility from agents' choices

von Cox, Alexander M. G.
Veröffentlicht in International journal of theoretical and applied finance (2014)

Path-dependent and randomized strategies in Barberis’ casino gambling model

von He, Xue Dong
Veröffentlicht in Operations research (-2017)

Pointwise arbitrage pricing theory in discrete time

von Burzoni, Matteo
Veröffentlicht in Mathematics of operations research (2019)