Stable models in risk management

von Olivares, Pablo
Veröffentlicht in New frontiers in enterprise risk management (2008)

Estimation of risk measures for large credit portfolios

von Hauptmann, Johannes
Veröffentlicht in The journal of credit risk (2014)

Museos de Madrid

von Garrido, Lola
Veröffentlicht 1990

Pricing two dimensional derivatives under stochastic correlation

von Alvarez, Alexander
Veröffentlicht in International journal of financial markets and derivatives (2012)

MUSEOS DE MADRID

von Garrido, Lola
Veröffentlicht 1990

Single and Double Black-Cox : two approaches for modelling debt restructuring

Veröffentlicht in Economic modelling (2009)

A multivariate default model with spread and event risk

Veröffentlicht in Applied mathematical finance (2014)

Víctor Ros

Veröffentlicht 2016