Modelling single-name and multi-name credit derivatives

von O'Kane, Dominic
Veröffentlicht 2008

Force-fitting CDS spreads to CDS index swaps

von O'Kane, Dominic
Veröffentlicht in The journal of derivatives (2011)

Introduction to credit derivatives

von O'Kane, Dominic
Veröffentlicht in The handbook of fixed income securities (2005)

Modelling single-name and multi-name credit derivatives

von O'Kane, Dominic
Veröffentlicht 2008

Approximating independent loss distributions with an adjusted binomial distribution

von O'Kane, Dominic
Veröffentlicht in The journal of credit risk (2011)

Counterparty risk minimization by the optimal netting of OTC derivative trades

von O'Kane, Dominic
Veröffentlicht in The journal of derivatives (2016)

A note on the large homogeneous portfolio approximation with the student-t copula

von Schlögl, Lutz
Veröffentlicht in Finance and stochastics (2005)

<<The>> Lehman Brothers guide to exotic credit derivatives

Veröffentlicht 2003

Credit default swaps valuation

von Chen, Ren-Raw
Veröffentlicht in Handbook of finance ; Vol. 3: Valuation, financial modeling, and quantitative tools (2008)