Three Essays on High Frequency Financial Econometrics and Individual Trading Behavior

von Nolte, Ingmar
Veröffentlicht 2008

A detailed investigation of the disposition effect and individual trading behavior : a panel survival approach

von Nolte, Ingmar
Veröffentlicht in The European journal of finance (2012)

High frequency trading and limit order book dynamics

Veröffentlicht 2015

Multivariate modelling of irregularly spaced financial transduction data

von Nolte,Ingmar
Veröffentlicht 2003

Modeling a multivariate transaction process

von Nolte, Ingmar
Veröffentlicht in Journal of financial econometrics (2008)

Special Issue: Individual decision making, high frequency econometrics and limit order book dynamics

Veröffentlicht 2012

High frequency trading and limit order book dynamics

Veröffentlicht 2015

Least squares infernce on integrated volatility and the relationship between efficient prices and noise

von Nolte, Ingmar
Veröffentlicht in Journal of business & economic statistics (2012)

Trading dynamics in the foreign exchange market : a latent factor panel intensity approach

von Nolte, Ingmar
Veröffentlicht in Journal of financial econometrics (2011)

Using forecasts of forecasters to forecast

von Nolte, Ingmar
Veröffentlicht in International journal of forecasting (2007)

Disagreement versus uncertainty : evidence from distribution forecasts

von Krüger, Fabian
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2016)

The economic value of volatility timing with realized jumps

von Nolte, Ingmar
Veröffentlicht in Journal of empirical finance (2015)

How do individual investors trade?

von Nolte, Ingmar
Veröffentlicht in The European journal of finance (2012)

The information content of retail investors' order flow

von Nolte, Ingmar
Veröffentlicht in The European journal of finance (-2016)

What determines forecasters' forecasting errors?

von Nolte, Ingmar
Veröffentlicht in International journal of forecasting (2019)

Modelling financial transaction price movements : a dynamic integer count data model

von Liesenfeld, Roman
Veröffentlicht in Empirical economics (2005)

Sell-side analysts' career concerns during banking stresses

von Nolte, Ingmar
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2014)

High-frequency volatility modeling : A Markov-Switching Autoregressive Conditional Intensity model

von Li, Yifan
Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control (2021)

Cross hedging under multiplicative basis risk

von Adam-Müller, Axel F. A.
Veröffentlicht in Journal of banking & finance (2011)

A multivariate integer count hurdle model : theory and application to exchange rate dynamics

von Korycka-Bień, Katarzyna
Veröffentlicht in High frequency financial econometrics (2008)